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Gestion actif-passif : analyser et gérer les risques en ALM bancaire

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000273652
Organisme responsable : ENSAE PARIS, CREST, ENSAE-ENSAI Formation continue (ouvre dans un nouvel onglet)

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Code Rome

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Formacode

  • 41077 : Gestion risque banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Analyser l'environnement macro-économique (politique monétaire, structures des taux d'intérêt…) afin d'estimer le risque de faillite et de prendre des mesures préventives en s'appuyant sur l'analyse des crises financières précédentes ou pouvant survenir S'assurer du respect des attentes des autorités de supervision et macro-prudentielle afin de ne pas risquer de perdre son agrément en s'assurant du respect de l'ensemble des réglementations…

  • Analyser l'environnement macro-économique (politique monétaire, structures des taux d'intérêt…) afin d'estimer le risque de faillite et de prendre des mesures préventives en s'appuyant sur l'analyse des crises financières précédentes ou pouvant survenir
  • S'assurer du respect des attentes des autorités de supervision et macro-prudentielle afin de ne pas risquer de perdre son agrément en s'assurant du respect de l'ensemble des réglementations s'appliquant aux banques
  • Mesurer la solvabilité d'une banque afin d‘estimer la solidité de l'établissement en analysant les équilibres du bilan et le montant des risques pris par l'établissement au regard de ses capitaux réglementaires
  • Comprendre les règles de la comptabilité bancaire (IFRS) afin de pouvoir analyser les éléments de bilan en examinant le rapport financier d'un établissement financier
  • Développer et utiliser des modèles d'écoulement de bilan en taux et en liquidité pour concevoir une tarification adaptée en mettant en œuvre un cadre de taux de cession interne cohérent
  • Mesurer les risques de liquidité, de taux et de change afin de proposer des mesures de pilotage et de couverture en calculant les différents indicateurs de risque (impasse, LCR, NSFR, stress tests)
  • Mettre en œuvre un cadre opérationnel de modèles de capital économique afin d'établir un outil d'allocation des fonds propres en implémentant une tarification RAROC et un suivi de la rentabilité
  • Maîtriser les principales méthodes de couverture afin de réduire le risque de taux en utilisant l'instrument adapté au risque (swap, cap, floor, swaption…)
  • Élaborer des opérations de refinancement structurées afin d'améliorer la gestion du bilan en proposant des structurations de titrisation ou de « covered bonds »

Programme de la formation

Analyser l'environnement macro-économique (politique monétaire, structures des taux d'intérêt, mécanismes de transmission monétaire …) afin d'estimer le risque de faillite et de prendre des mesures préventives en s'appuyant sur l'analyse des crises financières précédentes ou pouvant survenir. S'assurer du respect des attentes des autorités de supervision et macro-prudentielle afin de ne pas risquer de perdre son agrément en s'assurant du respect de…

  • Analyser l'environnement macro-économique (politique monétaire, structures des taux d'intérêt, mécanismes de transmission monétaire …) afin d'estimer le risque de faillite et de prendre des mesures préventives en s'appuyant sur l'analyse des crises financières précédentes ou pouvant survenir.
  • S'assurer du respect des attentes des autorités de supervision et macro-prudentielle afin de ne pas risquer de perdre son agrément en s'assurant du respect de l'ensemble des réglementations s'appliquant aux banques et des dispositifs de gouvernance des risques.
  • Mesurer la solvabilité d'une banque afin d‘estimer la solidité de l'établissement en analysant les équilibres du bilan et le montant des risques pris par l'établissement au regard de ses capitaux réglementaires.
  • Comprendre les règles de la comptabilité bancaire (IFRS) afin de pouvoir analyser les éléments de bilan en examinant le rapport financier d'un établissement financier.
  • Développer et utiliser des modèles d'écoulement de bilan en taux et en liquidité pour concevoir une tarification adaptée en mettant en œuvre un cadre de taux de cession interne cohérent en intégrant les comportements de la clientèle et les optionnalités des postes du bilan.
  • Mesurer les risques de liquidité, de taux et de change afin de proposer des mesures de pilotage et de couverture en calculant les différents indicateurs de risque (impasse, LCR, NSFR, stress tests), en tenant compte des contraintes de financement.
  • Mettre en œuvre un cadre opérationnel de modèles de capital économique afin d'établir un outil d'allocation des fonds propres en implémentant une tarification RAROC et un suivi de la rentabilité.
  • Maîtriser les principales méthodes de couverture afin de réduire le risque de taux en utilisant l'instrument adapté au risque (swap, cap, floor, swaption…).
  • Elaborer des opérations de refinancement structurées afin d'améliorer la gestion du bilan en proposant des structurations de titrisation ou de « covered bonds », en tenant compte des impacts comptables et des enjeux de notation.

Validation et sanction

Gestion actif-passif : analyser et gérer les risques en ALM bancaire

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques

La formation a pour objectif de permettre aux participants d'acquérir et de consolider les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de gestion actif-passif

Durée

En centre

119 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 5 et plus

Conditions spécifiques et prérequis

Une formation initiale BAC+5 dans le domaine finance/économie/gestion est souhaitable pour candidater. Néanmoins, dans le cas où la nature de la formation initiale du candidat est différente, des échanges complémentaires peuvent être organisés afin de préciser le positionnement du candidat et d'apprécier l'adéquation de son profil aux exigences du parcours. Une expérience professionnelle minimale de 2 ans est requise pour candidater au Certificat de Gestion Actif-Passif.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

23 Rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux

Responsable : ENSAE ENSAI formation continue (CEPE)

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
ENSAE PARIS, CREST, ENSAE-ENSAI Formation continue
92130 Issy-les-Moulineaux
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes