Finance de marché

Maîtrisez les fondamentaux des marchés financiers Les changements de paradigmes (passage de taux négatifs à des taux suivant le rythme de l'inflation), la volatilité des marchés ou encore la complexité des produits utilisés tant en financement qu'en gestion des risques, imposent de bien comprendre le fonctionnement et les utilisations des différents instruments, que l'on travaille en banque financement et d'investissement, direction financière d'entreprise ou en gestion de portefeuille.

Cours 1 - Produits de taux d'intérêt: Présentation de la boîte à outils : actualisation, capitalisation, zéro-coupon, discount factors, décompte de jours, courbe des taux Analyse des marchés cash : marché monétaire & marché obligataire cash et leurs instruments Analyse des produits dérivés rattachés aux marché monétaire & obligataires : futures, swaps et options Cours 2 - Cross assets : Présentation de la boîte à outils : théorie des options, options vanilles Analyse des marchés cash : marché des devises, des actions et des matières premières ; instruments disponibles Analyse des produits dérivés (futures, swaps, options) pour chaque classe d'actifs vue précédemment Cours 3 - Produits structurés : Approfondissement sur les options exotiques, moteur de performance des produits structurés Emballage juridique des produits structurés : entre dette et fonds Méthode de construction des produits structurés à capital garanti puis extension à des produits à capital protégé ou 100% à risque. Étude des produits autocallable de type Athéna ou Phoenix.