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Master mention mathématiques et applications parcours mathématiques appliquées à l'ingénierie financière

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000130216
Organisme responsable : CY CERGY PARIS UNIVERSITE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • H1206 Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
  • K2107 Enseignement général du second degré
  • M1201 Analyse et ingénierie financière
  • M1403 Études et prospectives socio-économiques

Formacode

  • 11040 : Mathématiques financières
  • 11071 : Analyse mathématique
  • 32062 : Recherche développement

Présentation de la formation

Objectifs

Ce master permet de se situer à l'interface entre le monde académique et le monde de l'ingénierie. Il permet à la fois de maitriser des notions de mathématiques fondamentales afin de pouvoir interagir directement avec les acteurs du monde de la recherche et il offre en complément une solide connaissance en ingénierie financière afin d'être totalement opérationnel en entreprise

Programme de la formation

Semestre 1 : Programmation en Matlab, C , C++ (4 ECTS) Calcul variationnel, analyse convexe et optimisation (6 ECTS) Systèmes dynamiques (6 ECTS) Probabilités (6 ECTS) Méthodes de Monte Carlo (4 ECTS) Introduction à l'assurance (4 ECTS) Semestre 2 : Evaluation des actifs contingents (3 ECTS) Portfolio management & financial risks (3 ECTS) Processus stochastique en temps continu (5 ECTS) Statistiques (5 ECTS) Equations aux dérivées partielles ( 5 ECTS) Analyse numérique (5 ECTS)…

Semestre 1 : Programmation en Matlab, C , C++ (4 ECTS) Calcul variationnel, analyse convexe et optimisation (6 ECTS) Systèmes dynamiques (6 ECTS) Probabilités (6 ECTS) Méthodes de Monte Carlo (4 ECTS) Introduction à l'assurance (4 ECTS) Semestre 2 : Evaluation des actifs contingents (3 ECTS) Portfolio management & financial risks (3 ECTS) Processus stochastique en temps continu (5 ECTS) Statistiques (5 ECTS) Equations aux dérivées partielles ( 5 ECTS) Analyse numérique (5 ECTS) Projet (5 ECTS) Semestre 3 : Theory of contingent claims (4 ECTS) Stochastic processes (4 ECTS) Bloomberg trading room (1 ECTS) Méthodes des séries temporelles (4 ECTS) Practical fixed income (3 ECTS) Model calibration and simulation (6 ECTS) Order book or Fintechs, InsurTechs, and Regtechs (3 ECTS) Probabilités avancées (5 ECTS) Semestre 4 : Interest rates, exchange and inflation markets (5 ECTS) Python programming (4 ECTS) Portfolio management (5 ECTS) Projet de fin d'étude (8 ECTS) Stage (8 ECTS)

Validation et sanction

Master mention mathématiques et applications

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

874 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Aucun.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

2 Avenue Adolphe Chauvin
95300 Pontoise

Responsable : site de Saint-Martin

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
CY CERGY PARIS UNIVERSITE
95000 Cergy
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes