Master droit, économie, gestion mention banque, finance spécialité ingénierie économique et financière

Le contexte macro-économique actuel (mondialisation, volatilité des marchés, crise .) rend les entreprises du secteur bancaire et financier très demandeuses de cadres dotés de capacités d'analyse économique et financière, de prévision et d'évaluation des risques.

Le diplômé est capable de :

• Evaluer et contrôler les risques de marchés financiers ou matières premières (créer des indicateurs et des outils de suivi en temps réel),
• Construire des portefeuilles optimaux (allocation d'actifs) selon des critères de rentabilité et/ou de risques,
• Proposer de nouveaux produits de gestion des actifs et des risques (produits structurés d'épargne, assurance de portefeuille),
• Evaluer et contrôler les risques de défaillance de la clientèle (créer des indicateurs de scoring et des outils de suivi),
• Contribuer à la prospection de nouveaux clients en utilisant les outils du géomarketing, du marketing quantitatif et du datamining.

Quand le diplômé intègre une carrière académique, d'enseignant chercheur :

• Il fait évoluer les savoirs académiques par sa recherche
• Il diffuse les progrès scientifiques dans son domaine (analyse économique)

Deux parcours sont proposés :

• Méthodes quantitatives de la finance et de la gestion d'actifs, à finalité professionnelle, forme des économistes-statisticiens complets rompus aux méthodes modernes de la finance ;
• Etudes et Recherche, à finalité recherche, met l'accent sur la dimension académique de la recherche en macroéconomie et finance.

Tronc Commun :

• UE11. Econométrie : Approfondissements (économétrie des panels, économétrie des séries temporelles, économétrie spatiale) (5 ECTS)

Parcours Méthodes quantitatives de la finance et de la gestion d'actifs

• UE121. Informatique - pratique des logiciels (5 ECTS)
• UE131. Ingénierie de l'information économique et datamining (base de données décisionnelles et datamining, datamining appliqué au marketing et géomarketing, datamining appliqué à l'évaluation des risques de défaillance) (5 ECTS)
• UE141. Outils de modélisation et de décision (modélisation stochastique appliquée, valorisation d'actifs, décision multicritères et optimisation approfondie) (5 ECTS)
• UE151. Finance quantitative et gestion d'actifs (économétrie de la finance, méthodes avancées en gestion d'actifs, contenu informationnel des prix d'actifs) (5 ECTS)
• - 1 UE au choix : UE122 ou UE142 dans le parcours 2 (cf. ci-dessous) (5 ECTS)
• UE161. Outils de professionnalisation (langue, techniques professionnelles, stage) (30 ECTS)

Parcours  Etudes et recherche

• UE122. Environnement macroéconomique des marchés (conjoncture économique, marchés des matières premières, marchés émergents, risques pays) (5 ECTS)
• UE132. Analyse économique approfondie (macroéconomie, finance internationale, théorie monétaire) (5 ECTS)
• UE142. Prévision (5 ECTS)
• UE152. Séminaires 1 : macroéconomie réelle, matières premières (5 ECTS)
• UE162. Séminaires 2 : monnaie, banque, finance (5 ECTS)
• UE172. Mémoire de recherche (30 ECTS)

Le parcours « Etudes et Recherche » ouvre la voie à la poursuite d'une thèse de doctorat.
 

Secteurs d'activité :

• Banques
• Sociétés d'assurance
• Sociétés d'asset management
• Salles de marchés des banques (middle office)
• Département de gestion des risques du bilan des banques (ALM
• Entreprises industrielles, sociétés pétrolières
• Fédérations sectorielles
• Instituts de conjoncture et prévision,
• Autorités de régulation
• Institutions financières internationales
• Administration économique

Parcours Méthodes quantitatives de la finance et de la gestion d'actifs (finalité professionnelle)

• Spécialiste datamining, évaluation des risques, marketing bancaire quantitatif : banques, sociétés d'assurance
• Analyste quantitatif de « front office » : banques et sociétés d'asset management
• Contrôleur des risques financiers : salles de marchés des banques (middle office), département de gestion des risques du bilan des banques (ALM)
• Ingénieur financier : sociétés d'asset management (montage de produits structurés d'épargne)
• Ingénieur économiste, économiste conjoncturiste : banques, entreprises industrielles, institut de conjoncture et prévision, administration économique
• Spécialiste allocations d'actifs, gestionnaire de fonds : banques, sociétés d'asset management
• Économiste de marchés, stratégiste de marchés financiers ou de matières premières : banques, sociétés pétrolières

Dans le cadre de la formation tout au long de la vie et de la sécurisation des parcours professionnels, les étudiants doivent pouvoir aisément compléter leur formation pour évoluer vers les métiers de l'assurance et de l'actuariat.

Parcours Etudes et Recherche (finalité recherche)

L'initiation à la recherche appliquée dans ce parcours doit déboucher soit vers la rédaction d'une thèse, soit vers une activité professionnelle en tant qu'analyste économique, notamment dans les services d'étude de grands organismes financiers tant publics que privés.

• Enseignant chercheur
• Économiste : services d'études des banques, entreprises industrielles, instituts de conjoncture et prévision, administration économique