Mastère spécialisé finance et gestion des risques

Objectifs

Le Mastère spécialisé en Finance et gestion des risques offre une formation de haut niveau, avec des débouchés vers les établissements financiers, banques, sociétés de gestion, investisseurs institutionnels, compagnies d'assurance, mais aussi sociétés spécialisées en conseil, commissaires aux comptes, concepteurs de logiciels informatiques, etc. Son socle est constitué des spécialisations de dernière année du cycle ingénieur de l'ENSAE Paris « Finance & Gestion des risques », très reconnue dans le milieu financier. Cette formation est de niveau Bac+6, et destinée aux candidats déjà titulaires d'un Bac+5 (en savoir plus sur l'admission). Les diplômé·es du MS Finance et gestion des risques auront acquis de solides bases en mathématiques financières et en modélisation ; ils seront ouverts et pluridisciplinaires ; ils sauront définir, estimer et implémenter un modèle aléatoire en finance, à l'aide de techniques statistiques, économétriques et de data science (machine learning) ; ils maîtriseront les problématiques comptables, réglementaires et les outils de la gestion des risques. Du fait du caractère pluridisciplinaire de la formation, ils sont susceptibles de travailler en interface non seulement avec les traders, gérants, ou investisseurs, mais également avec les directions comptables, les directions financières, les directions des risques, les Commissaires aux comptes, les superviseurs etc. Ces derniers doivent désormais faire appel à des équipes d'ingénieurs « quants » de haut niveau pour comprendre et appliquer des règles prudentielles (Bâle III, règles comptables IFRS) complexes faisant appel à des outils mathématiques développés par l'industrie financière.

Programme de la formation

Le programme détaillé est disponible sous www.ensae.fr/masteres-specialises/fgr/. Bloc d'harmonisation : Time Series Initiation à R Initiation à Python Instruments financiers Introduction à la finance mathématique Compétences professionnelles 1 : Se connaître et collaborer Statistique mathématique Introduction à l'apprentissage statistique (facultatif) --- Cours obligatoires - Semestre 1 : Financial econometrics Foundations of risk management Pricing and hedging of financial derivatives Et l'un des deux cours semi-obligatoires suivants : C++ ou Blockchain: Bitcoin and Smart-Contracts --- Cours optionnels - Semestre 1 : Analyse financière et stratégie d'entreprise Apprentissage statistique appliqué Copulas and financial applications Duration Models Entrepreneuriat 1 Green Finance Modeling and managing energy risks Machine learning for Portfolio Management and Trading Machine learning avec Python Risk measures --- Cours obligatoires - Semestre 2 : Compétences professionnelles 2 : L'entretien de recrutement Méthodes numériques en ingénierie financière Modèles de la courbe des taux d'intérêt Séminaire finance --- Cours optionnels - Semestre 2 : Algorithmic Trading Credit risk Notions générales de droit et introduction au droit bancaire Econometrics of Commodity and Asset Pricing Machine learning in finance: Theoretical foundations Portfolio Management Programmation GPU (prérequis : C++) Extreme-value theory

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique