Date de mise à jour : 21/03/2025 | Identifiant OffreInfo :
14_AF_0000087365
Organisme responsable :
ENSAE - GENES - ENSAE-ENSAI formation continue
Le Mastère spécialisé en Finance et gestion des risques offre une formation de haut niveau, avec des débouchés vers les établissements financiers, banques, sociétés de gestion, investisseurs institutionnels, compagnies d'assurance, mais aussi sociétés spécialisées en conseil, commissaires aux comptes, concepteurs de logiciels informatiques, etc. Son socle est constitué des spécialisations de dernière année du cycle ingénieur de l'ENSAE Paris « Finance & Gestion des risques », très reconnue dans le milieu financier.
Cette formation est de niveau Bac+6, et destinée aux candidats déjà titulaires d'un Bac+5 (en savoir plus sur l'admission).
Les diplômé·es du MS Finance et gestion des risques auront acquis de solides bases en mathématiques financières et en modélisation ; ils seront ouverts et pluridisciplinaires ; ils sauront définir, estimer et implémenter un modèle aléatoire en finance, à l'aide de techniques statistiques, économétriques et de data science (machine learning) ; ils maîtriseront les problématiques comptables, réglementaires et les outils de la gestion des risques.
Du fait du caractère pluridisciplinaire de la formation, ils sont susceptibles de travailler en interface non seulement avec les traders, gérants, ou investisseurs, mais également avec les directions comptables, les directions financières, les directions des risques, les Commissaires aux comptes, les superviseurs etc. Ces derniers doivent désormais faire appel à des équipes d'ingénieurs « quants » de haut niveau pour comprendre et appliquer des règles prudentielles (Bâle III, règles comptables IFRS) complexes faisant appel à des outils mathématiques développés par l'industrie financière.
Le programme détaillé est disponible sous www.ensae.fr/masteres-specialises/fgr/.
Bloc d'harmonisation :
Time Series
Initiation à R
Initiation à Python
Instruments financiers
Introduction à la finance mathématique
Compétences professionnelles 1 : Se connaître et collaborer
Statistique mathématique
Introduction à l'apprentissage statistique (facultatif)
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Cours obligatoires - Semestre 1 :
Financial econometrics
Foundations of risk management
Pricing and hedging of financial derivatives
Et l'un des deux cours semi-obligatoires suivants :
C++
ou Blockchain: Bitcoin and Smart-Contracts
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Cours optionnels - Semestre 1 :
Analyse financière et stratégie d'entreprise
Apprentissage statistique appliqué
Copulas and financial applications
Duration Models
Entrepreneuriat 1
Green Finance
Modeling and managing energy risks
Machine learning for Portfolio Management and Trading
Machine learning avec Python
Risk measures
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Cours obligatoires - Semestre 2 :
Compétences professionnelles 2 : L'entretien de recrutement
Méthodes numériques en ingénierie financière
Modèles de la courbe des taux d'intérêt
Séminaire finance
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Cours optionnels - Semestre 2 :
Algorithmic Trading
Credit risk
Notions générales de droit et introduction au droit bancaire
Econometrics of Commodity and Asset Pricing
Machine learning in finance: Theoretical foundations
Portfolio Management
Programmation GPU (prérequis : C++)
Extreme-value theory
Attestation de formation
Non certifiante
Sans niveau spécifique